'83%의 정확도를 자랑하는 새로운 투자 방식'
케이스 카플란(Keith Kaplan)의 "그린 데이(Green Day)" 투자 시스템은 주식과 특정 섹터의 매매 시점을 찾기 위해 과거 데이터를 활용하여 통계적으로 최적의 투자 시기를 제안한다. 이 시스템은 백테스트와 실제 거래에서 83%의 성공률을 기록했다.
'7월 30일, 중요 변곡점 될 가능성'
카플란은 다가오는 7월 30일이 계절적 변동성이 크게 바뀔 가능성이 있는 중요한 시점이라고 경고했다. 이 시스템은 과거 주가 패턴을 분석해 2025년 여러 차례 세 자릿수 옵션 수익을 식별해냈다. 예를 들어, 인투이트(Intuit, INTU)는 단 15일 만에 247%의 수익을 기록했다.
'주식 시장에도 숨겨진 계절적 패턴이 있다'
1960년대에 에드 도프(Ed Thorp)는 블랙잭 카드 카운팅을 통해 통계적 우위를 발견한 뒤, 비슷한 원리를 주식 시장에 적용했다. 이 방법은 1969년부터 1988년까지 그의 헤지펀드에 큰 성공을 안겼다. 주식 역시 일정한 패턴 즉, 오르내리는 '계절'이 있음을 보여준 것이다.
카플란의 시스템은 이 같은 '그린 데이', 즉 주식 상승 가능성이 높은 시점을 식별해 투자 성공 확률을 높이는 데 주력한다.
'50,000개 이상의 주식을 매일 분석하는 알고리즘'
TradeSmith라는 알고리즘은 매일 5만 개 이상의 주식을 분석하여 강한 계절적 경향을 가진 종목을 찾아낸다. 이 분석을 통해 Aon(AON)의 콜옵션에서 23일 만에 107%의 수익을, Analog Devices(ADI)의 콜옵션에서는 14일 만에 180%의 수익을 거둔 사례가 보고되었다.
'계절 패턴, 성공적인 투자 전략의 핵심'
결론적으로, 계절적 주가 패턴을 인지하는 것은 투자 전략을 최적화하는 데 중요하다. 과거 데이터를 분석하여 잠재적인 시장 움직임을 예측하는 도구의 효과는 이미 수치로 증명되었으며, 투자자들에게 새로운 시각을 제시하고 있다.
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