수학자의 베팅이 월가를 깨우다
- 카지노를 넘어 주식시장에 패턴 활용
1960년대, 수학 교수이자 블랙잭 플레이어였던 에드 소프(Ed Thorp)는 카지노를 이기기 위해 수학과 컴퓨터, 통계적 통찰을 활용했다. 이후 그는 이 원칙을 주식시장으로 확장시켜 금융 역사에 새로운 장을 열었다.
“패턴 기반 투자, 데이터에서 답을 찾는다”
소프는 도박사 매니 킴멜(Manny Kimmel)로부터 받은 1만 달러를 활용해 통계적 패턴 전략으로 블랙잭에서 성공을 거두었다. 이후 그는 주식 시장에 같은 접근법을 도입해 1969년부터 1988년까지 연평균 19.1%의 수익률을 기록한 헤지펀드를 운영했다.
이처럼 소프의 방식은 투기가 아닌 반복 가능한 통계적 패턴을 찾아내는 데 중점을 뒀다. 오늘날, 이러한 정신은 TradeSmith의 ‘시즈널리티 도구’를 통해 다시 한번 빛을 발하고 있다.
주식에도 계절이 있다
- 특정 기간의 상승률로 성과를 높이다
주식은 계절적인 패턴을 가지고 있다. 특정 시기에 주기적으로 상승하거나 하락하는 종목들이 바로 그 예다. 이를 활용하면 투자자는 과거의 데이터에 의존해 보다 높은 수익을 기대할 수 있다.
TradeSmith의 알고리즘은 매일 약 5만 종목을 분석하며, 주식이 상승할 가능성이 높은 특정 날짜를 확인한다. 대표적인 사례로 아마존(Amazon)은 지난 15년간 특정 시기에 꾸준히 상승했다는 기록이 있다.
데이터 분석으로 더 똑똑한 투자
- 인덱스, 통화, 원자재 시장에서도 활용
TradeSmith의 기술은 주식 외에도 주식시장 지수, 통화, 원자재까지 패턴을 찾아내며 투자 기회를 확장시켰다. 이 플랫폼은 역사적으로 입증된 통계를 바탕으로 투자자들에게 계절적 패턴을 활용한 효율적인 도구를 제공한다.
결국, 반복되는 주식의 계절적 움직임을 파악하고 이를 적시에 활용하는 능력은 오랜 역사 속에서도 꾸준히 유효한 투자 전략으로 자리 잡고 있다.
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