AI의 새로운 금융 도구, 단기 거래의 한계를 넘어서다
1억 2천만 개의 시장 데이터를 학습한 무적의 금융 AI
미국의 혁신적인 금융 AI 'TradeSmithGPT'가 주목을 받고 있습니다. 이 AI는 1억 2천만 개 이상의 시장 데이터를 기반으로 학습해, 주식 시장의 단기 거래 규칙을 다시 쓰고 있습니다.
1970년대 후반, 금융학을 공부하던 저는 대형 컴퓨터를 처음 접하며 시장 변화를 예측하는 데 관심을 가지게 되었습니다. 당시 S&P 500 지수를 추적하는 모델 포트폴리오를 분석하던 중, 기존 금융 이론으로는 설명이 어려운 주식의 독립적인 움직임 패턴을 발견한 것이 시작이었습니다. 이 패턴은 주요 시장의 흐름과 상관없이 높은 수익을 낼 수 있는 지표가 됐습니다.
이를 통해 퀀트 모델을 개발했고, 이를 기반으로 오랜 시간 성공적인 재정 운용 및 투자 자문을 실행해 왔습니다. 대표적으로, 'Growth Investor' 서비스는 1998년부터 2024년까지 S&P 평균 수익률을 두 배 이상 초과하는 성과를 기록했습니다. 그러나 인공지능 기술의 도입은 새로운 차원의 가능성을 열어주고 있습니다.
새로운 AI 도구, 'TradeSmithGPT'의 등장
TradeSmithGPT는 Keith Kaplan과 그의 데이터 과학 팀이 개발한 AI 기반 거래 시스템으로, 향후 단기 거래의 판도를 바꿀 가능성이 높습니다. 이 눈부신 기술은 7년간 2,400개 이상의 주식을 대상으로 4백만 개 이상의 과거 가격 데이터를 분석하고, 88.9백만 건의 일일 예측을 포괄적으로 검토합니다.
이는 일반적인 대형 언어 모델(LLM)이 아닌 'Large Numbers Model'로, 단어보다 데이터 패턴을 학습하는 방식입니다. 이 AI는 분석한 데이터를 통해 '신뢰도 점수'를 형성하며, 매 예측의 정확성을 모니터링하고 자체적으로 개선해 나갑니다.
획기적 수익 모델: 'Profit Window' 분석
TradeSmithGPT는 주식마다 특정 단기 이익 구간(Profit Window)을 포착하는 능력을 갖추고 있습니다. 예를 들어 오늘 Tesla는 6일, Apple은 15일 동안 높은 수익 가능성이 있다는 예측을 제공합니다. 각 주식의 가격 변동을 분석해 매수 또는 매도의 시점을 제안하며, 장세에 구애받지 않고 수익을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다.
압도적인 성과, 그러나 신중함 필요
이 AI로 진행된 역사적인 시뮬레이션에서는 최대 776%의 이익이 단 17일 만에 생성되는 결과를 냈습니다. 1일에 89%, 5일에 432%와 같은 반환율도 관측되었습니다. 물론 이는 과거 데이터를 기반으로 한 백테스트 결과로, 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 그러나 이는 단순한 아이디어가 아니라 검증된 가능성을 보여줍니다.
TradeSmithGPT가 단기 거래의 새 시대를 열어갈 수 있을지, 앞으로의 발전이 주목됩니다.
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