혁신적 도구, 매일 높은 확률의 거래 기회 포착
40여 년 전 개발된 정량 시스템인 'Stock Grader'는 기술 발전과 함께 개선을 거듭해 여전히 원래의 설계 목적을 수행하고 있다. 이러한 기술이 최근 TradeSmith와의 협업을 통해 더욱 혁신적인 도약을 이뤘다.
TradeSmith의 CEO 키스 캐플런과 거래 전문가 제프 클라크는 거래 전략을 쉽게 분석할 수 있도록 '코일드 스프링(coiled spring)' 거래 설정을 자동으로 탐지해주는 스캐너를 개발했다.
정교한 전략과 자동화 기술의 결합
제프 클라크는 오랜 기간 시장의 변동성을 활용해 높은 수익을 기록해온 전문가로, 그의 전략은 업계에서도 큰 주목을 받아왔다. 이제 그의 성공 방식을 TradeSmith의 소프트웨어를 통해 자동화하여 더 많은 투자자들에게 제공할 수 있게 되었다.
10년 이상의 데이터를 기반으로 한 백테스트 결과, 제프의 신호를 활용한 전략은 72%의 성공률을 보여줬다고 발표됐다. 이는 그의 접근 방식이 얼마나 유효한지를 증명한다.
'코일드 스프링' 전략의 핵심 원리
코일드 스프링 거래 설정은 세 개의 시간 가중 이동 평균이 수렴하는 시점을 감지한다. 이는 잠재적인 상승 움직임의 신호로, 이를 보여주는 대표적 예로는 T 로우 프라이스(TROW), 스냅온(SNA), 고대디(GDDY)와 같은 기업들이 있다.
반대로, 이러한 이동 평균이 분산되기 시작하면 주식이 반대 방향으로 강하게 움직일 가능성을 나타낸다. TradeSmith의 데이터에 따르면, 이러한 경우 주식 가격이 다시 하락할 확률은 69%였다고 확인됐다.
투자자들이 주목해야 할 사례
주목할 만한 하락 신호의 사례로는 Intuit(INTU)와 Seagate(STX) 같은 기업들이 있다. 이들 주식은 최근 강한 상승 움직임을 보였으나, 역사적 데이터를 고려할 때 향후 되돌림 가능성이 있다. 이는 투자자들이 이러한 시점을 활용해 더 나은 포지션을 잡을 기회를 제공한다.
자동화 기술로 더욱 효율적인 분석 가능
TradeSmith의 소프트웨어는 코일드 스프링과 같은 신호를 자동으로 탐지해 투자자들이 잠재적인 거래 기회를 쉽게 찾을 수 있도록 지원한다. 이 도구를 활용하면 분석 시간이 크게 줄어들고, 더욱 효율적인 투자 전략을 세울 수 있다.
이러한 혁신적인 기술은 시장 분석 방식에 새로운 장을 열며, 투자자들에게 보다 높은 확률의 거래 기회를 제공할 전망이다.
출처 : 원문 보러가기
